KBL:
¿Está a punto de aumentar la volatilidad del mercado?
El índice de volatilidad, $VIX , ha caído ~45 puntos desde abril, alcanzando ~15 puntos, su nivel más bajo desde mediados de febrero.
Además, el S&P 500 ha cotizado por encima de su promedio móvil de 20 días durante 68 días consecutivos, la racha más larga desde la década de 1990.
Históricamente, los mercados tienden a ser menos volátiles de mayo a julio.
Sin embargo, a partir de agosto, el $VIX suele aumentar unos 5 puntos, o aproximadamente un 30%, durante los 3 meses siguientes.
La historia dice que nos espera más volatilidad.